alt

Обзор торгового бота Margin. Часть 2. Автоматизация.

19.11.2021
Обзор торгового бота Margin. Часть 2. Автоматизация.

Обзор торгового бота Margin.

Цифровая экосистема DBX – один из самых быстрорастущих и перспективных проектов 2021 года. Токен компании торгуется на ведущих мировых биржах криптовалюты. И сегодня мы расскажем о том, как правильно торговать в паре dbx/usdt, используя для этого, один из самых популярных торговых ботов – Margin.
В этой статье мы рассмотрим все ключевые функции торгового бота Margin, механизмы и особенности его работы. Если Вас интересует не весь функционал, а лишь определенная кнопка – рекомендуем обратиться в Справочный центр Margin.

Автоматизация

Автоматизация базируется на выбранной вами стратегии. На основе сформированного направления, будет происходить управление профилем. Важно, что бот начинает совершать сделки и следить за спросом и предложением активов только после запуска автоматизации в профиле. Вы можете создать несколько стратегий (несколько автоматизаций). В любой момент управление аккаунта Margin можно остановить, нажав кнопку «Остановить автоматизацию».

  • Добавление активов. Чтобы добавить актив, войдите в раздел «Автоматизация». Там необходимо кликнуть на позицию «Добавить актив», после этого потребуется указать валюту и её процент в вашем портфеле. Учтите, что на одной стратегии (автоматизации) нельзя использовать функцию «Создать индекс» одновременно с функцией добавления актива.
  • Создать индекс (динамическое распределение). Индексация криптовалюты – более сложный процесс, чем добавление активов. Необходимо понимать, как именно динамический индекс сработает с ботом. Существуют различные стратегии индексации:
  1. Взвешивание по рыночной капитализации. Эта стратегия является наиболее популярной на рынке криптовалют. Суть состоит в том, что индекс максимально близок к отслеживаемой фактической стоимости.
  2. Взвешивание по квадратному корню рыночной капитализации. Этот метод индексирования, как правило, применяется для активов с высокой рыночной капитализацией (большей, чем у других активов индекса).
  3. Равномерное взвешивание. Данная стратегия индексирования является самой простой. Заключается в равномерном взвешивании каждого актива вашего портфеля. Каждый актив имеет одинаковую стоимость выделенных средств.

 

  • Диапазон активов. Перед тем, как настраивать технические параметры индекса, нужно решить, сколько активов нужно индексировать. Для этого нужно выбрать от 10 до 30 лучших активов, с максимально высокой рыночной капитализацией.
  • Минимальный процент. На рынке криптовалют по-прежнему сохраняют лидирующую позицию лишь несколько ключевых активов. Например, всего 2 актива составляют 75% рыночной капитализации, в то время как другие составляют 1%, 0,5% и т.д. Это неравное распределение приводит к падению диверсификации в индексном фонде при распределении по рыночной капитализации. Вместо того, чтобы использовать определенную индексную стратегию, реализуется минимальный вес для индекса. Так каждый актив становится хорошим вкладом в индекс.
  • Максимальный процент распределения. В некоторых случаях можно установить максимальный процент, который выделяется на один актив. Это актуально для такого типа активов, как биткоин, который потребляет до 70% рыночной капитализации.
  • Буферная зона. Она определяет пороговое значение актива, по которому он может добавляться в индекс. Как правило, за «порог» принимается 5%. Тогда, если новый актив повышает рыночную капитализацию на 5%, то он попадает в индекс и выбивает тот, что теряет в рыночной капитализации.
  • Включить в индекс. Иногда вы можете добавить в индекс активы, не соответствующие «порогу» или иным критериям. На многих сервисах это не было доступно, но при создании своего индексного фонда это реализуемо.
  • Исключить из индекса. Подобно добавлению в индекс, владелец индексного фонда может по своему усмотрению исключать из индекса любой актив, даже если он соответствует критериям.
  • Выбор процента распределения. Выбрать процент распределения можно только при ручном добавлении в автоматизацию определенных активов. Если же вы используете функцию «Создать индекс», то процент будет регулироваться конфигурацией индекса. После добавления актива, появится ползунок, с помощью которого вы можете регулировать, какая часть актива может использоваться при автоматизации. Процент распределения может составлять только 100 процентов. При этом, для автоматизированной работы бота должен быть полностью или частично отдан каждый актив.

Период ребалансировки

Простейшим методом ребалансировки является периодическая ребалансировка. Она происходит через каждый конкретный промежуток времени. Для криптовалют используют обычно более короткие отрезки времени, нежели для иных типов активов. Причиной тому – высокая динамика рынка, постоянная изменчивость цен. Оптимальный период – 24 часа.

Пороговая ребалансировка

Такой метод способствует поддержанию набора желаемых распределений, не допуская излишнего отклонения веса активов. Границы вокруг каждого распределений и являются порогом, которым ограничивает диапазон веса активов. Порог обозначает каждый пользователь сам, ориентируясь на свою инвестиционную стратегию.

Усреднение стоимости доллара

Данная стратегия применяется инвестором, чтобы снизить риск размещения большого объема капитала на рынке сразу. С другой стороны, это может выражаться как покупка одного актива через один регулярный интеревал. Она используется для эффективного распределения средств по всему портфелю на основе установленных целевых ассигнований.

Портфель stop-loss

Эта функция необходима для того, чтобы вытянуть весь портфель с рынка, когда начинается его падение по мере снижения рыночных цен. Инвестор не должен вытягивать каждый актив в отдельности – бот автоматически защищает от рисков весь портфель. После этого, актив конвертируется в устойчивую валюту или монеты вроде USDT.

Пороговый процент

Порог – это процент, при котором срабатывает режим stop-loss. Например, установлен период времени 24 часа и указан пороговый процент -5, при падении цены на 5% в сутки, будет срабатывать режим стоп-лосс.

Период времени

Период времени показывает периоды, когда бот оценивает состояния актива на рынке и при необходимости, может осуществить стоп-лосс.

Валюта

Валюта – это актив, который покупается, когда срабатывает stop-loss. Каждый актив в портфеле распродается, чтобы купить его во время стоп-лосса. Ограничение налагается только на стейблкоины и фиатные валюты.

Оптимизация комиссий с Maker Trades

Ордер произведителя схож с ордером тейкера, но есть некоторое различие – он размещается как открытый лимитный ордер. Maker Order это ордер на продажу, который размещается выше лучшего ордера на продажу. Ордер открыт для других инвесторов, заказы требуют внесения комиссии производителем.

  • Максимальный процент спреда. Вы можете ввести значение максимального процента спреда, чтобы бот не выполнял сделку по спреду, который больше указанной суммы.
  • Максимальный процент проскальзывания. Проскальзывание происходит, когда тэйкер приобретает большой ордер, способные по цене поглотить весь ордер, и в результате, следующая цена при перепродаже будет ниже, нежели чем цена при покупке. Максимальный процент проскальзывания каждый настраивает самостоятельно. Бот следит, чтобы процент не выходил за указанные вами рамки. Проскальзывание рассчитывается, начиная с первой сделки и до текущего момента. Так вы отслеживаете динамику стоимости ордера.